Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong hai bài học trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng mô hình VAR từ các khái niệm trực quan và tìm hiểu nền tảng lý thuyết của nó. Giờ là lúc chúng ta bắt tay vào công việc thực tế của một nhà kinh tế lượng: lấy dữ liệu và “thổi hồn” vào mô hình. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách ước lượng các hệ số của mô hình VAR, kiểm định các giả thuyết thống kê về chúng, và quan trọng không kém, làm thế nào để chọn ra một mô hình “tốt nhất” cho bộ dữ liệu của mình. Chúng ta sẽ thấy rằng việc ước lượng một mô hình VAR thực ra lại khá đơn giản nhờ vào cách biểu diễn nó dưới dạng hồi quy mà chúng ta đã học. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân phối tiệm cận của các ước lượng, điều này cho phép chúng ta xây dựng các khoảng tin cậy và thực hiện các …