Trong bài học trước, chúng ta đã làm quen với khái niệm điều kiện moment và thấy rằng các ước lượng như OLS và IV (vừa định) đều tuân theo một logic chung: tìm tham số để các điều kiện moment trong mẫu bằng đúng số không. Mọi thứ thật hoàn hảo khi số phương trình bằng đúng số ẩn số. Nhưng trong nghiên cứu thực tế, chúng ta thường may mắn có được nhiều thông tin hơn mức cần thiết, ví dụ như tìm được nhiều hơn một biến công cụ tốt cho một biến nội sinh. Đây là lúc chúng ta bước vào thế giới của các mô hình “thừa định”. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta kết hợp tất cả những thông tin quý giá này một cách hiệu quả? Việc chỉ đơn giản bắt các điều kiện moment trong mẫu bằng không sẽ không còn khả thi nữa. Bài học này sẽ chỉ cho các bạn cách GMM giải quyết bài toán này một cách thanh lịch. Chúng ta sẽ học …