Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về Hồi quy có vẻ không liên quan (SUR) như một phương pháp thông minh để cải thiện hiệu quả của ước lượng OLS. Chúng ta đã học rằng SUR hoạt động bằng cách tận dụng thông tin từ sự tương quan của các sai số giữa các phương trình. Tuy nhiên, SUR có vẻ như một “mẹo” kỹ thuật. Liệu có một nguyên lý thống kê sâu sắc nào đằng sau nó không? Câu trả lời nằm ở một trong những ý tưởng mạnh mẽ và bao quát nhất trong thống kê: Nguyên lý Hợp lý Tối đa, hay còn gọi là MLE (Maximum Likelihood Estimation). Bài học hôm nay sẽ cho các bạn thấy rằng ước lượng SUR, trong những điều kiện nhất định, chính là một Ước lượng Hợp lý Tối đa. Hiểu được mối liên hệ này không chỉ giúp củng cố kiến thức của bạn về SUR mà còn mở ra một cánh cửa đến một phương pháp ước lượng cực kỳ tổng quát. Hơn …