Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài học về chuỗi thời gian phi dừng! Trong bài giới thiệu, chúng ta đã thấy rằng rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng như GDP hay tỷ giá hối đoái dường như không có tính dừng. Để có thể phân tích chúng một cách chính xác, chúng ta cần một bộ công cụ lý thuyết mới và mạnh mẽ hơn. Trong bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những viên gạch nền tảng quan trọng nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mô hình đơn giản nhất của một chuỗi phi dừng, được gọi là quá trình bước ngẫu nhiên (random walk). Từ đó, chúng ta sẽ học cách chuẩn hóa và biến đổi quá trình này để xem xét hành vi của nó trong các mẫu dữ liệu lớn. Đừng lo lắng nếu bạn gặp những khái niệm mới như “hội tụ hàm” hay “chuyển động Brown”. Chúng ta sẽ đi từng bước một, giải thích cặn kẽ ý nghĩa đằng sau …