Chào mừng các bạn đến với bài học thứ bảy. Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc mô hình hóa động lực nội tại của một chuỗi thời gian duy nhất bằng các mô hình AR. Tuy nhiên, trong kinh tế học, chúng ta thường quan tâm đến mối quan hệ giữa nhiều biến số với nhau theo thời gian. Ví dụ, liệu tỷ lệ thất nghiệp có ảnh hưởng đến lạm phát không? Liệu chi tiêu chính phủ có tác động đến tăng trưởng GDP không? Bài học này sẽ trang bị cho các bạn các công cụ để trả lời những câu hỏi như vậy bằng cách sử dụng hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian. Chúng ta sẽ khám phá các loại mô hình hồi quy động phổ biến, từ mô hình tĩnh đơn giản đến mô hình Phân phối trễ (Distributed Lag – DL) và mô hình Tự hồi quy Phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag – ARDL). Một điểm nhấn quan trọng của bài học sẽ là việc giới …