Ở bài học trước, chúng ta đã học cách áp đặt các ràng buộc tuyến tính đơn giản lên hệ số của mô hình, ví dụ như buộc hai hệ số phải bằng nhau. Đó là một công cụ rất hữu ích để kiểm định các giả thuyết kinh tế cụ thể. Tuy nhiên, trong kinh tế lượng, đặc biệt là khi làm việc với dữ liệu chuỗi thời gian trong kinh tế vĩ mô và tài chính, đôi khi chúng ta cần áp đặt một loại ràng buộc phức tạp hơn, một ràng buộc lên toàn bộ cấu trúc của một ma trận hệ số. Chào mừng các bạn đến với Hồi quy giảm hạng (Reduced Rank Regression – RRR). Ngay từ cái tên, chủ đề này nghe có vẻ rất toán học và trừu tượng, nhưng đừng lo lắng! Ý tưởng đằng sau nó lại gắn liền với một khái niệm kinh tế vô cùng quan trọng: liệu có tồn tại một mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa một nhóm các biến số hay không? Ví …