Chào mừng các bạn đã đến với bài học thứ năm! Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá ra những kết quả lý thuyết vô cùng quan trọng: ước lượng hệ số \(\hat{\beta}\) có phân phối chuẩn, ước lượng phương sai \(s^2\) có phân phối Chi-bình phương, và quan trọng nhất là chúng độc lập với nhau. Có thể bạn đang tự hỏi: “Tại sao sự độc lập đó lại quan trọng đến vậy?”. Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó một cách trọn vẹn. Chúng ta sẽ “lắp ráp” các mảnh ghép lý thuyết này lại để xây dựng nên một trong những công cụ suy luận mạnh mẽ và phổ biến nhất trong kinh tế lượng: thống kê-t (t-statistic). Từ thống kê-t, chúng ta sẽ tiếp tục học cách xây dựng khoảng tin cậy (confidence interval), một công cụ giúp chúng ta đo lường mức độ bất định của các ước lượng. Thay vì chỉ có một con số ước lượng điểm duy nhất, khoảng tin cậy sẽ cung cấp cho chúng ta …