Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập được một sự thật quan trọng: ước lượng OLS là không chệch, nghĩa là trung bình nó sẽ cho chúng ta câu trả lời đúng. Tuy nhiên, trong kinh tế lượng, có thể có nhiều hơn một cách để xây dựng một ước lượng không chệch. Vậy câu hỏi đặt ra là: Giữa một “rừng” các ước lượng không chệch, tại sao OLS lại được ưa chuộng đến vậy? Liệu có ước lượng nào khác tốt hơn không? Bài học này sẽ trả lời câu hỏi đó bằng cách giới thiệu một trong những định lý nổi tiếng và quan trọng nhất trong lý thuyết kinh tế lượng: Định lý Gauss-Markov. Định lý này cung cấp một lý do kinh điển để chúng ta lựa chọn OLS. Nó chứng minh rằng, dưới một số điều kiện nhất định, OLS không chỉ “tốt” mà còn là “tốt nhất” trong một nhóm các ước lượng cụ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem “tốt nhất” ở đây có nghĩa là gì và …