Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bài học thứ ba. Ở bài trước, chúng ta đã thấy Lasso hoạt động một cách ấn tượng qua ví dụ thực hành: nó đã thành công trong việc “lọc nhiễu” và chọn ra đúng các biến quan trọng từ một tập hợp rất lớn các biến tiềm năng. Đó là phần “cái gì” và “làm thế nào”. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một câu hỏi khó hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn: “Tại sao?”. Bài học này sẽ mang tính lý thuyết nhiều hơn, nhưng đừng lo lắng! Mục tiêu của tôi là diễn giải những khái niệm toán học phức tạp này thành những ý tưởng trực quan mà các bạn có thể nắm bắt được. Việc hiểu lý thuyết đằng sau sẽ giúp các bạn không chỉ là người sử dụng công cụ một cách máy móc, mà còn là một nhà kinh tế lượng có tư duy phản biện, biết được khi nào một phương pháp có khả năng hoạt động tốt và đâu …