Chào mừng các bạn đến với bài học thứ năm! Trong các bài học trước, chúng ta đã khám phá các phương pháp như Lasso và Rừng ngẫu nhiên, chủ yếu cho mục đích dự báo và lựa chọn biến trong một mô hình hồi quy tiêu chuẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại một trong những “chiến trường” kinh điển nhất của kinh tế lượng: Hồi quy Biến công cụ (IV). Chúng ta sẽ xem cách áp dụng những công cụ học máy hiện đại này để giải quyết một vấn đề đã tồn tại từ lâu, vốn gây rất nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu. Các bạn đã học trong kinh tế lượng cơ bản rằng phương pháp IV, cụ thể là Bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS), là một công cụ vô giá để xử lý vấn đề nội sinh. Tuy nhiên, 2SLS cũng có “gót chân Achilles” của nó. Nó hoạt động rất kém khi chúng ta rơi vào tình huống có “nhiều biến công cụ” (many instruments) hoặc các …