Chào mừng các bạn đến với một trong những chủ đề nâng cao và hiện đại nhất trong chuỗi bài học của chúng ta! Trong suốt các bài học trước, chúng ta đã giả định rằng các biến độc lập \(X\) là ngoại sinh, tức là \(E[e|X]=0\). Tuy nhiên, trong kinh tế học, giả định này thường bị vi phạm do các vấn đề như biến bị bỏ sót, sai số đo lường, hay quan hệ hai chiều. Khi đó, biến \(X\) trở nên nội sinh, và ước lượng OLS sẽ bị chệch và không nhất quán. Trong kinh tế lượng nhập môn, chúng ta đã học cách giải quyết vấn đề này bằng phương pháp Biến công cụ (IV) trong bối cảnh mô hình tuyến tính. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ cấu trúc thực sự lại là phi tuyến? Liệu chúng ta có thể kết hợp sự linh hoạt của hồi quy chuỗi với sức mạnh của biến công cụ không? Câu trả lời là có, và đó chính là nội dung của Hồi …