Ở các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc phân tích một chuỗi thời gian đơn lẻ. Chúng ta đã học cách xác định xem một chuỗi có phải là phi dừng I(1) hay không bằng kiểm định Dickey-Fuller. Giờ là lúc chúng ta chuyển sang một bối cảnh thú vị và thực tế hơn: phân tích mối quan hệ giữa nhiều chuỗi thời gian khi chúng có thể là phi dừng. Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng việc khám phá một hiện tượng khét tiếng trong kinh tế lượng được gọi là hồi quy giả tạo (spurious regression). Các bạn sẽ được chứng kiến một điều đáng kinh ngạc: hai chuỗi thời gian hoàn toàn không liên quan đến nhau, nếu cả hai đều là quá trình I(1), có thể tạo ra kết quả hồi quy trông cực kỳ ấn tượng (R-squared cao, thống kê t rất lớn). Việc hiểu và nhận biết được cạm bẫy này là một kỹ năng sống còn đối với bất kỳ nhà phân tích dữ liệu nào. Sau …