Chào mừng các bạn đến với bài học thứ bảy trong chuỗi bài về mô hình VAR! Ở bài trước, chúng ta đã học cách sử dụng các ràng buộc ngắn hạn – dựa trên lý thuyết về các mối quan hệ xảy ra “trong cùng một quý” – để nhận dạng mô hình SVAR. Đây là một công cụ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đôi khi lý thuyết kinh tế lại không cho chúng ta nhiều thông tin chắc chắn về các tác động đồng thời, mà thay vào đó lại đưa ra những dự báo mạnh mẽ về các mối quan hệ trong dài hạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ mở rộng bộ công cụ của mình bằng cách tìm hiểu hai phương pháp nhận dạng nâng cao. Đầu tiên, chúng ta sẽ học cách sử dụng các ràng buộc dài hạn, một ý tưởng thanh lịch được tiên phong bởi Blanchard và Quah (1989), để phân tách các cú sốc dựa trên tác động vĩnh viễn và tạm thời của chúng. Tiếp theo, chúng …