Chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai! Sau khi đã làm quen với cấu trúc của một mô hình VAR ở bài trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu “linh hồn” lý thuyết đằng sau nó. Tại sao chúng ta có thể biểu diễn các chuỗi thời gian kinh tế dưới dạng một mô hình VAR? Câu trả lời nằm trong một số định lý nền tảng vô cùng quan trọng mà bất kỳ nhà kinh tế lượng nào cũng cần nắm vững. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá các khái niệm cốt lõi như phép chiếu tuyến tính, nhiễu trắng đa biến, và đặc biệt là Định lý Phân tích Wold đa biến – một trong những kết quả đẹp và mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực chuỗi thời gian. Việc hiểu rõ những lý thuyết này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn về cách các mô hình hoạt động, tại sao chúng ta lại quan tâm đến các “cú sốc” (shocks), và làm thế …