Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những viên gạch nền tảng cho một trong những mô hình quan trọng nhất trong kinh tế lượng chuỗi thời gian: Mô hình Tự hồi quy Vector, hay chúng ta sẽ gọi tắt là mô hình VAR. Có thể các bạn đã từng nghe qua về mô hình này, nhưng đừng lo lắng nếu nó có vẻ phức tạp. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là tiếp cận nó một cách trực quan và dễ hiểu nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một khái niệm có thể các bạn đã quen thuộc từ các học phần trước – mô hình Trễ phân phối Tự hồi quy (AR-DL) – và từ đó, chúng ta sẽ thấy mô hình VAR xuất hiện một cách tự nhiên như thế nào. Hãy coi đây là bước khởi đầu để hiểu được ngôn ngữ của các chuỗi thời gian đa biến, nơi các biến số “trò chuyện” và tác động lẫn nhau. …