Ở bài học trước, chúng ta đã có một bước đột phá quan trọng: từ việc giải một hệ phương trình đơn giản, chúng ta đã chuyển sang tối thiểu hóa một hàm mục tiêu để xử lý trường hợp thừa định. Chúng ta cũng phát hiện ra rằng ước lượng 2SLS quen thuộc thực chất là một trường hợp đặc biệt của GMM. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: lựa chọn ma trận trọng số $W=(Z’Z)^{-1}$ của 2SLS có phải là lựa chọn tốt nhất không? Và “tốt nhất” ở đây có nghĩa là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần một tiêu chuẩn để đánh giá và so sánh các ước lượng GMM khác nhau. Trong kinh tế lượng, tiêu chuẩn đó chính là các tính chất thống kê của ước lượng, cụ thể là phân phối và phương sai của nó. Bài học hôm nay sẽ trang bị cho các bạn những công cụ lý thuyết quan trọng nhất trong GMM. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phân phối tiệm …