Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc làm thế nào để có được những ước lượng GMM tốt nhất – tức là các ước lượng hiệu quả. Tuy nhiên, việc có được một con số ước lượng chỉ là một nửa câu chuyện. Sức mạnh thực sự của kinh tế lượng nằm ở khả năng suy luận thống kê: chúng ta có thể kết luận gì về các mối quan hệ trong tổng thể dựa trên kết quả từ mẫu? Liệu một hệ số có thực sự khác không? Liệu các biến công cụ mà chúng ta chọn có thực sự hợp lệ? Liệu biến mà chúng ta nghi ngờ có thực sự nội sinh? Bài học hôm nay sẽ trang bị cho bạn một bộ công cụ kiểm định giả thuyết mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng GMM. Chúng ta sẽ bắt đầu với kiểm định Wald quen thuộc để kiểm tra các ràng buộc tuyến tính trên các hệ số. Sau đó, chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những …