Chào mừng các bạn quay trở lại! Ở bài học trước, chúng ta đã phân tích các tính chất của bộ ước lượng OLS trong mô hình hệ thống. Chúng ta đã thấy rằng OLS cung cấp các ước lượng không chệch, nhưng chúng ta cũng đã gợi ý rằng nó có thể không phải là phương pháp “tốt nhất”. Cụ thể, OLS xử lý mỗi phương trình một cách độc lập, hoàn toàn bỏ qua thông tin quý giá chứa trong ma trận hiệp phương sai sai số \(\Sigma\), đặc biệt là các phần tử nằm ngoài đường chéo chính. Một câu hỏi lớn được đặt ra là: “Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn không? Liệu có cách nào tận dụng thông tin về sự tương quan giữa các sai số để có được các ước lượng chính xác hơn không?”. Câu trả lời là “Có!”, và đó chính là nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kỹ thuật mạnh mẽ và thanh lịch có tên là Hồi …