Chào mừng các bạn quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá Hồi quy Ridge, một kỹ thuật mạnh mẽ để xử lý đa cộng tuyến và giảm phương sai của ước lượng bằng cách “thu hẹp” các hệ số hồi quy. Chúng ta đã học rằng Ridge sử dụng hình phạt dựa trên chuẩn 2-norm ($\|\beta\|_2^2$), giúp kéo các hệ số về gần số không, nhưng rất hiếm khi làm chúng bằng không hoàn toàn. Điều này có nghĩa là Ridge giữ lại tất cả các biến trong mô hình. Tuy nhiên, trong nhiều bài toán kinh tế với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn biến, chúng ta thường tin rằng chỉ một tập hợp con nhỏ các biến thực sự quan trọng. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu có phương pháp nào không chỉ thu hẹp mà còn có thể tự động lựa chọn biến (variable selection), tức là loại bỏ các biến không liên quan bằng cách đưa hệ số của chúng về chính xác bằng không không? Câu trả …