Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã thiết lập được một kết quả rất quan trọng: ước lượng hồi quy chuỗi của chúng ta là nhất quán và hội tụ về hàm hồi quy thực sự với một tốc độ xác định. Đây là một sự đảm bảo tuyệt vời về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, trong nghiên cứu ứng dụng, việc chỉ có một ước lượng điểm (một con số duy nhất) là chưa đủ. Chúng ta cần tiến thêm một bước nữa để thực hiện suy luận thống kê (statistical inference): làm thế nào để kiểm định các giả thuyết kinh tế và xây dựng các khoảng tin cậy xung quanh ước lượng của mình? Bài học hôm nay sẽ trang bị cho các bạn những công cụ lý thuyết cần thiết để làm điều đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phân phối tiệm cận (asymptotic distribution) của ước lượng chuỗi. Cụ thể, chúng ta sẽ thấy rằng, dưới một số điều kiện nhất định, ước lượng của chúng …