Ở bài học trước, chúng ta đã khám phá khái niệm đồng liên kết đầy thú vị và mô hình VECM mạnh mẽ. Chúng ta đã hiểu rằng đồng liên kết mô tả các mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến phi dừng. Điều này tự nhiên dẫn đến hai câu hỏi thực tế quan trọng: (1) Làm thế nào để chúng ta kiểm tra xem một nhóm các chuỗi thời gian có thực sự đồng liên kết hay không? và (2) Nếu chúng có đồng liên kết, làm thế nào để chúng ta ước lượng được mối quan hệ dài hạn đó (véc-tơ \(\beta\)) và mô hình động học của chúng (mô hình VECM)? Bài học hôm nay sẽ trang bị cho các bạn những công cụ thực hành để trả lời cả hai câu hỏi trên. Chúng ta sẽ bắt đầu với một phương pháp hai bước đơn giản và trực quan được đề xuất bởi Engle và Granger. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu một phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện …