Trong hai bài học trước, chúng ta đã xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc, hiểu rằng các chuỗi thời gian có nghiệm đơn vị, sau khi được chuẩn hóa, sẽ có hành vi giống như một Chuyển động Brown. Đây là một kết quả rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải tất cả các chuỗi thời gian đều là phi dừng, và không phải tất cả các chuỗi dừng đều giống nhau. Bài học hôm nay sẽ trang bị cho chúng ta một “hệ thống phân loại” chính thức để phân biệt các loại chuỗi thời gian khác nhau, được gọi là bậc tích hợp (order of integration). Việc hiểu rõ cách phân loại này là cực kỳ quan trọng, vì nó quyết định phương pháp phân tích nào là phù hợp. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá một trong những hệ quả đáng ngạc nhiên và quan trọng nhất của lý thuyết chuỗi thời gian phi dừng: ngay cả một thống kê đơn giản như giá trị trung bình mẫu cũng có …