Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về tính dừng (stationarity), một giả định nền tảng cho rằng các đặc tính của một chuỗi thời gian là ổn định. Tuy nhiên, chỉ riêng tính dừng thôi là chưa đủ để đảm bảo rằng trung bình mẫu sẽ hội tụ về trung bình tổng thể. Bài học này sẽ giới thiệu các khái niệm sâu hơn về mặt lý thuyết, bao gồm Tính Ergodic (Ergodicity), Dãy sai phân Martingale (Martingale Difference Sequence), và Tính trộn (Mixing). Đây là những điều kiện cần thiết để chúng ta có thể áp dụng các định lý giới hạn quan trọng, từ đó thực hiện suy luận thống kê một cách đáng tin cậy. Đây là một phần khá trừu tượng trong kinh tế lượng, nhưng các bạn đừng lo lắng. Tôi sẽ giải thích các khái niệm này một cách trực quan nhất có thể, tập trung vào ý nghĩa và vai trò của chúng trong việc cho phép chúng ta sử dụng các công cụ thống kê quen thuộc cho dữ …