Nền tảng và mô hình GARCH đa biến trực tiếp Foundations and direct MGARCH models Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về mô hình GARCH đa biến (Mô hình MGARCH). Trong bài giới thiệu, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tầm quan trọng của việc mô hình hóa sự biến động và đồng biến động của các chuỗi thời gian tài chính. Thay vì chỉ nhìn vào từng tài sản một cách riêng lẻ, mục tiêu của chúng ta là nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về cách chúng tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau theo thời gian. Đây chính là sức mạnh mà các mô hình MGARCH mang lại, mở ra những ứng dụng quan trọng trong quản lý danh mục đầu tư, phòng hộ rủi ro và định giá tài sản. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc định nghĩa một cách chính thức khuôn khổ …