Kiểm định và các cách tiếp cận phi tham số Hypothesis Testing and Nonparametric Approaches Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc “xây dựng” các mô hình GARCH đa biến. Chúng ta đã học cách đặc tả và ước lượng chúng, từ những mô hình phức tạp như VEC đến những mô hình đơn giản và thanh lịch hơn như DCC. Tuy nhiên, một phần quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ quy trình mô hình hóa nào là “kiểm tra” – tức là đánh giá xem mô hình đã xây dựng có thực sự nắm bắt được các đặc điểm của dữ liệu hay không. Việc bỏ qua bước kiểm định chẩn đoán cũng giống như xây một ngôi nhà mà không kiểm tra nền móng; mô hình có thể trông đẹp về mặt lý thuyết nhưng lại hoàn toàn vô dụng hoặc thậm chí gây hiểu lầm trong thực tế. Phần đầu tiên của bài học hôm nay sẽ trang bị cho các bạn những công cụ cần thiết để …