Nền tảng lý thuyết GARCH và tính dừng GARCH Theory Foundation and Stationarity Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học về Lý thuyết Giá trị Cực đoan (EVT) cho các quá trình GARCH. Trong bài giới thiệu, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tầm quan trọng của việc phân tích các sự kiện hiếm gặp nhưng có tác động lớn trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trước khi có thể “chạy”, chúng ta cần phải học “đi” một cách vững vàng. Để phân tích được những hành vi bất thường ở vùng “đuôi” của phân phối, trước hết chúng ta phải hiểu rõ cấu trúc và các thuộc tính cơ bản của mô hình mô tả hành vi “thông thường” của dữ liệu. Đó chính là mục tiêu của bài học đầu tiên này. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào hai trụ cột chính: Mô hình GARCH và Tính dừng (Stationarity). Chúng ta sẽ giải mã các phương trình toán học định nghĩa nên mô hình GARCH, hiểu …