Thực hành phân tích phụ thuộc đuôi với stata A practical guide to analyzing tail dependence with stata Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thực hành đầu tiên và cũng là phần thú vị nhất trong chuỗi bài học của chúng ta. Ở các bài trước, chúng ta đã thảo luận rất nhiều về lý thuyết: Định lý Sklar cho phép tách rời phân phối biên và cấu trúc phụ thuộc, và các loại Copula khác nhau (Normal, Student’s t, Clayton, Gumbel) có thể tạo ra các “hình dạng” phụ thuộc đa dạng. Đặc biệt, chúng ta đã nhấn mạnh khái niệm (tail dependence) – xu hướng các tài sản cùng nhau tăng mạnh (đuôi trên) hoặc cùng nhau giảm mạnh (đuôi dưới). Lý thuyết là vậy, nhưng làm thế nào để chúng ta đo lường được sự phụ thuộc đuôi từ dữ liệu thực tế? Làm sao để biết được mô hình Clayton (phụ thuộc đuôi dưới) hay Gumbel (phụ thuộc đuôi trên) phù hợp hơn với dữ liệu của mình? Bài học này sẽ …