Thực hành ước lượng EVT cho GARCH bằng Stata A Practical guide to EVT for GARCH in Stata Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thực hành được mong đợi nhất! Trong ba bài học vừa qua, chúng ta đã cùng nhau du hành qua một vùng đất lý thuyết khá phức tạp, từ việc giải mã mô hình GARCH, khám phá bí ẩn của các phân phối đuôi nặng với chỉ số đuôi $\kappa$, cho đến việc tìm hiểu hiện tượng cụm cực đoan qua chỉ số cực đoan $\theta$. Giờ là lúc chúng ta biến những kiến thức đó thành hành động cụ thể. Mục tiêu của bài học này không gì khác hơn là “bắt tay chỉ việc”, hướng dẫn các bạn từng bước cách sử dụng Stata để phân tích và minh họa các khái niệm EVT trên một chuỗi thời gian GARCH. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ước lượng một mô hình GARCH(1,1) để lấy các tham số cơ bản. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ …