Thực hành ước lượng mô hình ARCH bán tham số Estimating a Semiparametric ARCH model in Practice 1. Tóm tắt tổng hợp kiến thức Trước khi bắt tay vào Stata, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua. Chúng ta bắt đầu với mô hình GARCH(1,1), một công cụ mạnh mẽ nhưng lại bị giới hạn bởi các giả định cứng nhắc về dạng hàm bậc hai đối xứng và phân phối sai số chuẩn. Nhận thấy những hạn chế này, chúng ta đã khám phá các phương pháp phi tham số để “giải phóng” mô hình, cho phép dữ liệu tự định hình mối quan hệ thực sự. Chúng ta đã học cách ước lượng phi tham số cho mật độ sai số và đặc biệt là cho Đường cong tác động của tin tức (NIC), giúp phát hiện hiệu ứng đòn bẩy. Cuối cùng, chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm nâng cao như trí nhớ dài và tính không dừng. Bài thực hành hôm nay sẽ là đỉnh cao của chuỗi bài học, …