Nền tảng mô hình không gian trạng thái Foundations of state space models 1. Tại sao cần một khung mô hình mới? Trong kinh tế lượng, chúng ta thường làm việc với những gì quan sát được: giá cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng GDP, hay số liệu lạm phát. Tuy nhiên, đằng sau những con số này là các động lực kinh tế vô hình, phức tạp mà chúng ta không thể đo lường trực tiếp. Ví dụ, chúng ta có thể thấy giá cổ phiếu biến động mạnh, nhưng “mức độ rủi ro” hay “sự bất ổn” thực sự của thị trường tại một thời điểm là một (latent variable). Tương tự, GDP là con số quan sát được, nhưng “sức khỏe” thực sự của nền kinh tế cũng là một biến ẩn. Các mô hình hồi quy truyền thống gặp khó khăn trong việc nắm bắt các biến ẩn này. Đây là lúc Mô hình Không gian Trạng thái (State Space Model – SSM) phát huy vai trò của mình. SSM cung cấp một khung lý thuyết …