Thực hành MCMC với mô hình biến động ngẫu nhiên MCMC for stochastic volatility models Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học mang tính ứng dụng cao nhất từ đầu chuỗi bài đến giờ! Trong các bài học trước, chúng ta đã xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc về suy diễn Bayes, khám phá các thuật toán MCMC cốt lõi và tìm hiểu về lý thuyết hội tụ. Giờ là lúc chúng ta “xắn tay áo lên” và áp dụng những công cụ mạnh mẽ này để giải quyết một bài toán kinh tế lượng tài chính kinh điển: ước lượng mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Stochastic Volatility – SV). Không giống như các mô hình ARCH/GARCH coi biến động là một hàm xác định của các cú sốc trong quá khứ, mô hình SV cho rằng bản thân biến động cũng là một quá trình ngẫu nhiên, không thể quan sát trực tiếp – một (latent variable). Cách tiếp cận này thực tế hơn rất nhiều, nhưng cũng chính vì sự tồn tại …