Thực hành bootstrap tham số cho mô hình GARCH A practical guide to parametric bootstrap for GARCH models Tóm tắt tổng hợp kiến thức Chào mừng các bạn đến với bài thực hành của chúng ta! Trước khi mở Stata và bắt đầu viết code, hãy cùng nhau dành một chút thời gian để hệ thống lại những kiến thức cốt lõi đã học. Trong Bài 1, chúng ta đã tìm hiểu về Bootstrap Tham số, một phương pháp hoạt động dựa trên triết lý “tin vào mô hình, nghi ngờ về các cú sốc”. Chúng ta giả định rằng cấu trúc mô hình GARCH mà chúng ta lựa chọn là chính xác, và sự không chắc chắn trong các ước lượng của chúng ta chủ yếu đến từ chuỗi các cú sốc ngẫu nhiên cụ thể đã xảy ra trong mẫu dữ liệu. Mục tiêu của chúng ta là mô phỏng lại sự không chắc chắn này bằng cách tạo ra hàng ngàn “phiên bản lịch sử” khác nhau của chuỗi thời gian, mỗi phiên bản được xây dựng …