Nền tảng bootstrap và phương pháp tham số Bootstrap foundations and the parametric method Giới thiệu: Cỗ máy “What If” của kinh tế lượng Chào mừng các bạn đã đến với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về tái lấy mẫu! Ở bài giới thiệu, chúng ta đã biết rằng các phương pháp này giúp đánh giá độ tin cậy của các ước lượng. Bây giờ, hãy bắt đầu với phương pháp trực quan và phổ biến nhất: Bootstrap Tham số (Parametric Bootstrap). Hãy tưởng tượng bạn vừa ước lượng xong một mô hình GARCH cho một chuỗi tỷ suất sinh lợi. Bạn có được các hệ số, ví dụ như hệ số ARCH ($a_1$) và GARCH ($b_1$). Nhưng những con số này đáng tin cậy đến mức nào? Nếu chúng ta có một bộ dữ liệu khác cũng từ quá trình đó, liệu các hệ số có thay đổi nhiều không? Khoảng tin cậy 95% cho chúng là gì? Bootstrap tham số trả lời những câu hỏi này bằng một triết lý đơn giản nhưng mạnh mẽ: “Hãy …