Bài thực hành cuối: Xây dựng dự án phân tích phi tham số Final project: A complete nonparametric analysis 1. Tóm tắt tổng hợp kiến thức Trước khi bắt đầu, hãy cùng nhau điểm lại những công cụ chính mà chúng ta đã trang bị trong suốt chuỗi bài học này. Trong dự án hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng tất cả chúng một cách có hệ thống: Ước lượng Mật độ Kernel (Bài 1): Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc khám phá phân phối của chuỗi lợi suất, kiểm tra các đặc điểm quan trọng như “đuôi dày” và độ nhọn so với phân phối chuẩn. Hồi quy Kernel (Bài 2): Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật này để khám phá mối quan hệ phi tuyến giữa lợi suất và giá trị trễ của nó, một hiện tượng thường được gọi là “mean reversion” phi tuyến. Ước lượng Hàm biến động (Bài 3): Chúng ta sẽ ước lượng hàm phương sai có điều kiện để xem xét mối quan hệ giữa rủi ro (biến động) và …