Tính hiệu quả và các phương pháp ước lượng thay thế Efficiency and alternative estimation methods Giới thiệu Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá QMLE, một phương pháp ước lượng mạnh mẽ và là “con ngựa thồ” trong hầu hết các ứng dụng GARCH. Sức mạnh của nó nằm ở chỗ không yêu cầu chúng ta phải biết phân phối thực sự của nhiễu loạn, mà chỉ cần một giả định đơn giản về phân phối chuẩn là đủ để có được các ước lượng nhất quán. Tuy nhiên, trong khoa học, đặc biệt là thống kê, chúng ta luôn muốn tìm kiếm phương pháp tối ưu nhất. Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng: Liệu sự tiện lợi của QMLE có phải đánh đổi bằng sự chính xác không? Hay nói cách khác, QMLE có phải là ước lượng hiệu quả (efficient) nhất không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ đặt QMLE lên bàn cân so sánh với người anh em của nó: Ước lượng Hợp lý Tối đa (MLE). …