Lựa chọn mô hình trong không gian nhiều chiều Model selection in large or infinite-dimensional models Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ tư của chúng ta. Trong các bài học trước, chúng ta đã chủ yếu thảo luận về các kịch bản lựa chọn mô hình “cổ điển”, nơi số lượng các mô hình ứng viên là hữu hạn và tương đối nhỏ. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại của dữ liệu lớn, các nhà kinh tế lượng ngày càng phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn khác: số lượng các biến giải thích tiềm năng ($K$) có thể rất lớn, đôi khi còn lớn hơn cả số lượng quan sát ($n$). Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng dự báo GDP bằng hàng trăm chỉ số kinh tế vĩ mô, hoặc phân tích giá cổ phiếu dựa trên hàng nghìn đặc điểm của công ty. Trong những bối cảnh như vậy, nhu cầu lựa chọn mô hình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là lĩnh vực của …