Kiểm định CUSUM để phát hiện điểm gãy The CUSUM test for change-point detection 1. Giới thiệu Chào các bạn sinh viên, chào mừng trở lại với chuỗi bài học của chúng ta. Ở bài học trước, chúng ta đã thấy rõ việc bỏ qua phá vỡ cấu trúc có thể “đánh lừa” các mô hình kinh tế lượng như thế nào, dẫn đến những kết luận sai lầm về tính bền vững của biến động. Điều này đặt ra một câu hỏi cấp thiết: “Làm thế nào để chúng ta biết được liệu có một điểm gãy đang ẩn náu trong dữ liệu của mình hay không?”. Chúng ta không thể chỉ dựa vào việc quan sát đồ thị bằng mắt thường, mà cần một công cụ thống kê chính thức, khách quan để đưa ra kết luận. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ đó: kiểm định CUSUM. Hãy xem kiểm định CUSUM như một “máy báo khói” cho dữ liệu của bạn. Nó liên tục quét qua chuỗi thời gian để …