Phát hiện nhiều điểm gãy trong chuỗi thời gian Detecting multiple breaks in time series 1. Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại. Trong bài học trước, chúng ta đã học cách sử dụng kiểm định CUSUM như một “máy báo khói” hiệu quả để phát hiện một điểm phá vỡ cấu trúc. Tuy nhiên, trong thực tế, các chuỗi thời gian tài chính kéo dài thường không chỉ chịu tác động của một sự kiện duy nhất. Chúng có thể trải qua nhiều giai đoạn khác nhau: một thời kỳ ổn định, theo sau là một cuộc khủng hoảng, rồi đến một giai đoạn phục hồi với chính sách mới, và sau đó có thể là một cú sốc công nghệ khác. Mỗi sự kiện này đều có khả năng tạo ra một điểm gãy riêng. Do đó, việc giả định chỉ có một điểm gãy duy nhất có thể là quá đơn giản và không thực tế. Bài học hôm nay sẽ giải quyết thách thức này bằng cách giới thiệu các phương pháp để phát …