Tổng hợp chuỗi bài học về nghiệm đơn vị trong chuỗi thời gian A synthesis of the unit root time series curriculum 1. Nghiệm đơn vị là ngã rẽ quan trọng Chào mừng các bạn đã đến với bài viết tổng hợp cuối cùng. Nếu ví việc học kinh tế lượng chuỗi thời gian như một cuộc hành trình, thì khái niệm nghiệm đơn vị (unit root) chính là một ngã rẽ quan trọng, một điểm phân định chia con đường thành hai hướng hoàn toàn khác biệt. Một bên là thế giới quen thuộc của các chuỗi dừng (stationary series), nơi các định lý giới hạn trung tâm và các phương pháp hồi quy OLS tiêu chuẩn vẫn còn giá trị. Bên còn lại là lãnh địa của các chuỗi không dừng (nonstationary series), một thế giới mới với những quy luật riêng, đòi hỏi những công cụ và một lối tư duy hoàn toàn khác. Trong suốt chuỗi bài học vừa qua, chúng ta đã cùng nhau khám phá lãnh địa này. Chúng ta đã học được …