Xây dựng hàm ước lượng tối ưu và tường minh Constructing optimal and explicit estimating functions 1. Giới thiệu: Đi tìm ước lượng hiệu quả nhất Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Ở bài học trước, chúng ta đã khám phá ra một công cụ cực kỳ linh hoạt: hàm ước lượng martingale. Chúng ta đã thấy rằng bằng cách chọn các hàm cơ sở $h_j$ khác nhau, chúng ta có thể tạo ra vô số các hàm ước lượng. Điều này đặt ra một câu hỏi tự nhiên và vô cùng quan trọng: trong vô số các lựa chọn đó, hàm ước lượng nào là “tốt nhất”? Và “tốt nhất” ở đây có nghĩa là gì? Trong kinh tế lượng, một ước lượng được coi là tốt nếu nó hiệu quả, tức là có (asymptotic variance) nhỏ nhất có thể. Một ước lượng có phương sai nhỏ sẽ ít biến động hơn quanh giá trị thực của tham số, nghĩa là nó chính xác hơn. Bài học này sẽ cung cấp cho các bạn công thức để …