Tiệm cận tần số cao và ước lượng hiệu quả High frequency asymptotics and efficient estimation 1. Một góc nhìn mới về dữ liệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ tư! Trong ba bài học trước, chúng ta đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc ước lượng tham số trong kịch bản “cổ điển”: khi khoảng thời gian giữa các quan sát $\Delta$ là cố định và số lượng quan sát $n$ tăng lên. Tuy nhiên, sự bùng nổ của dữ liệu tài chính tần suất cao đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn. Thay vì chỉ có dữ liệu cuối ngày, giờ đây các nhà nghiên cứu có thể truy cập dữ liệu theo từng phút, thậm chí từng giây. Điều này có ý nghĩa gì đối với việc ước lượng các mô hình SDE? Bài học này sẽ giới thiệu một kịch bản tiệm cận khác, phù hợp hơn với thực tế dữ liệu hiện đại, được gọi là tiệm cận tần số cao (high …