Tổng hợp: Hệ thống hóa lý thuyết suy diễn cho SDE Synthesis: Systematizing the theory of inference for SDEs 1. TỔNG QUAN CHỦ ĐỀ: BỨC TRANH LỚN Chúng ta đã hoàn thành một hành trình khám phá sâu sắc vào lĩnh vực suy diễn tham số cho các phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDE) lấy mẫu rời rạc. Đây không phải là một chủ đề riêng lẻ, mà là một giao điểm quan trọng của nhiều lĩnh vực trong toán tài chính và kinh tế lượng: lý thuyết xác suất, quá trình ngẫu nhiên, suy diễn thống kê và phân tích chuỗi thời gian. Về bản chất, toàn bộ chuỗi bài học này xoay quanh việc giải quyết một mâu thuẫn cơ bản nhưng phổ biến: các mô hình lý thuyết tài chính (như Black-Scholes, Vasicek, CIR) được xây dựng trong thời gian liên tục, trong khi dữ liệu thực tế mà chúng ta có để kiểm định và ước lượng chúng lại luôn ở dạng rời rạc. Việc làm chủ các kỹ thuật này không chỉ là một …