Thực hành ước lượng mô hình Cox-Ingersoll-Ross (CIR) bằng Stata A practical guide to estimating the CIR model in Stata 1. Tóm tắt tổng hợp kiến thức Chào mừng các bạn đến với bài thực hành cuối cùng của chuỗi bài học! Chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ việc tìm hiểu các phương trình vi phân ngẫu nhiên, khám phá các phương pháp ước lượng ML chính xác và xấp xỉ, cho đến việc đối mặt với những vấn đề hóc búa như chệch trong mẫu hữu hạn và vấn đề Aliasing trong hệ thống đa biến. Bây giờ là lúc để kết nối tất cả những mảnh ghép kiến thức đó lại và áp dụng chúng vào một ví dụ thực tế mang tính kinh điển. Chúng ta sẽ tập trung vào mô hình Cox-Ingersoll-Ross (CIR), một mô hình không thể thiếu khi nghiên cứu về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. Mô hình CIR là một case study hoàn hảo vì nó hội tụ đủ các yếu tố chúng ta đã thảo luận: Nó …