Nền tảng về quá trình lévy và mô hình CARMA Foundations of lévy processes and CARMA models Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên trong chuỗi bài về mô hình CARMA. Trong kinh tế lượng truyền thống, chúng ta đã quen thuộc với các mô hình thời gian rời rạc như ARMA, nơi dữ liệu được quan sát tại các điểm thời gian cách đều nhau t = 1, 2, 3,… Tuy nhiên, thế giới tài chính vận động không ngừng, và việc chuyển sang tư duy “thời gian liên tục” mở ra những khả năng phân tích mạnh mẽ hơn. Bài học này sẽ là bước đệm quan trọng nhất, giới thiệu hai khái niệm trụ cột: Quá trình Lévy và định nghĩa của Mô hình CARMA. Hãy xem Quá trình Lévy như một “động cơ” ngẫu nhiên, linh hoạt hơn nhiều so với nhiễu trắng (white noise) thông thường. Nó không chỉ tạo ra những biến động liên tục mà còn cho phép các “cú nhảy” đột ngột, phản ánh chân thực hơn …