Tính trộn mạnh và các đặc tính phân phối Strong mixing and distributional properties of GARCH Giới thiệu: Bí ẩn về sự phụ thuộc và các sự kiện cực đoan Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập được nền tảng vững chắc về tính dừng và sự tồn tại của các mô-men trong mô hình GARCH. Chúng ta đã biết rằng mô hình GARCH có thể dừng nhưng lại không có phương sai hoặc kurtosis hữu hạn. Điều này gợi ý rằng có những đặc tính rất đặc biệt ẩn sau cấu trúc của nó. Bài học này sẽ đưa chúng ta đi sâu vào hai trong số những đặc tính quan trọng và hấp dẫn nhất: tính trộn mạnh (strong mixing) và hành vi đuôi phân phối (tail behavior). Hãy tưởng tượng bạn ném một viên sỏi xuống hồ. Cú sốc ban đầu tạo ra những gợn sóng lan tỏa, nhưng sau một thời gian, mặt hồ sẽ trở lại yên tĩnh. “Tính trộn” trong chuỗi thời gian cũng tương tự như vậy: nó mô tả …