Xây dựng mô hình Ornstein-Uhlenbeck tổng quát (GOU) The generalised Ornstein-Uhlenbeck process (GOU) Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba, nơi chúng ta sẽ thực hiện một bước nhảy vọt về mặt mô hình hóa. Ở bài 1, chúng ta đã thấy quá trình OU Gaussian là một công cụ xuất sắc để mô tả sự quay về trung bình, nhưng lại thiếu khả năng xử lý các biến động đột ngột. Ở bài 2, chúng ta đã khám phá quá trình Lévy, một công cụ linh hoạt có thể mô tả cả chuyển động liên tục và các cú nhảy. Giờ đây, câu hỏi tự nhiên được đặt ra là: “Chúng ta có thể tạo ra một mô hình vừa có tính chất quay về trung bình, vừa có thể nắm bắt các cú nhảy không?” Câu trả lời là có, và đó chính là Quá trình Ornstein-Uhlenbeck Tổng quát (GOU). Quá trình GOU, hay còn được gọi là quá trình OU điều khiển bởi Lévy, là sự kết hợp tinh hoa giữa hai …