Ước lượng bán tham số và kiểm định trí nhớ dài Semiparametric estimation and testing for long memory 1. Giới thiệu: Khi chúng ta không muốn giả định quá nhiều Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba. Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá các phương pháp ước lượng tham số như Whittle, vốn yêu cầu chúng ta phải xác định một mô hình đầy đủ, chẳng hạn như ARFIMA(p,d,q), cho quá trình log-biến động. Tuy nhiên, trong thực tế nghiên cứu, việc lựa chọn đúng các bậc $p$ và $q$ có thể rất khó khăn. Một giả định sai về cấu trúc “trí nhớ ngắn” (phần AR và MA) có thể dẫn đến ước lượng sai lệch cho tham số “trí nhớ dài” $d$ mà chúng ta thực sự quan tâm. Đây chính là lúc các phương pháp (semiparametric) tỏa sáng. Thay vì mô hình hóa toàn bộ quá trình, các phương pháp này chỉ tập trung vào việc ước lượng tham số $d$ dựa trên hành vi của chuỗi thời gian ở các …