Phân tích thực nghiệm và diễn giải kết quả Empirical illustrations and interpretation of results 1. Giới thiệu Lý thuyết là nền tảng, nhưng ứng dụng thực tế mới là nơi các mô hình kinh tế lượng thể hiện giá trị của mình. Cho đến nay, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình SV cơ bản và các dạng mở rộng của nó, cùng với hai phương pháp ước lượng chính là QML và Monte Carlo. Bây giờ, chúng ta sẽ đóng vai một nhà phân tích tài chính thực thụ, sử dụng những công cụ này để khám phá các đặc tính biến động ẩn trong hai loại dữ liệu quan trọng: lợi suất chỉ số chứng khoán và thay đổi tỷ giá hối đoái. Trong bài học này, chúng ta sẽ tái tạo lại các phân tích được trình bày trong tài liệu gốc của Jungbacker và Koopman (2009). Chúng ta sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chính: Ước lượng các mô hình SV khác nhau: Chúng ta sẽ ước lượng mô hình SV cơ bản, …