Mô hình cường độ động (Hawkes & ACI) Dynamic intensity models (Hawkes & ACI) Giới thiệu Chào các bạn đã quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá mô hình ACD, một công cụ mạnh mẽ để phân tích khoảng thời gian giữa các sự kiện. Cách tiếp cận này nhìn nhận quá trình theo từng “bước nhảy” rời rạc từ sự kiện này đến sự kiện tiếp theo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn có một cái nhìn “liên tục” hơn về nhịp đập của thị trường? Điều gì sẽ xảy ra nếu thông tin mới có thể đến và thay đổi kỳ vọng của chúng ta ngay cả trong khoảng thời gian giữa hai giao dịch? Đây chính là lúc các mô hình cường độ động phát huy vai trò của mình. Thay vì mô hình hóa khoảng thời gian $x_i$, các mô hình này tập trung trực tiếp vào việc mô hình hóa $\lambda(t)$ theo thời gian liên tục. Cách tiếp cận này mang lại sự linh hoạt …