Nền tảng lý thuyết về quá trình điểm Fundamental concepts of point process theory Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học giới thiệu, chúng ta đã biết rằng dữ liệu tài chính tần suất cao có một đặc tính rất riêng: chúng không xuất hiện theo những khoảng thời gian đều đặn. Để phân tích loại dữ liệu này, chúng ta cần một bộ công cụ mới, và đó chính là lý thuyết quá trình điểm. Nếu xem các mô hình kinh tế lượng như những câu chuyện kể về dữ liệu, thì bài học hôm nay sẽ trang bị cho các bạn “ngữ pháp” và “từ vựng” cơ bản của những câu chuyện đó. Các khái niệm như hàm cường độ, hàm bù hay định lý thay đổi thời gian ngẫu nhiên có thể nghe khá trừu tượng lúc đầu, nhưng đừng lo lắng. Chúng chính là những viên gạch nền móng, giúp chúng ta xây dựng nên các mô hình phức tạp và mạnh mẽ hơn ở các bài học sau. Hãy …